报 告 人: 山东大学 彭实戈院士
报告时间:2023年7月17日上午8:30-9:30
报告地点:腾讯会议 613-412-158
报告摘要:
本报告继续介绍非线性期望理论在风险度量中的应用。利用G-期望引入一种模型不确定情形下的风险度量G-VaR。把G-VaR的计算转化为一个HJB方程的求解。通过相似解的方法,给出这个PDE的显式解,进一步给出G-VaR的显式表达。再利用G-VaR做历史数据回测,检验G-VaR的历史表现。并对比其他厚尾分布下的风险度量,说明G-VaR的优越性。
报告人简介:
彭实戈,中国科学院院士,山东大学数学学院教授,博士生导师。现任教育部“长江学者”特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士; 2007年被任命为国家科技部973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家; 2009年由彭实戈带头,山东大学申报的“金融—数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项; 2011年被美国普林斯顿大学聘为3位“2011-2012普林斯顿全球学者”之一。 2020年9月,获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究。他和法国数学家Pardoux教授一起开创了“倒向随机微分方程”的新方向,被用于研究金融产品定价。